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O trading quantitativo é uma abordagem de compra e venda de ativos que se baseia na análise realizada por computadores para identificar oportunidades de lucro no mercado financeiro.
Utilizando algoritmos projetados para coletar dados sobre ativos e aplicar essas informações em modelos matemáticos específicos, o sistema determina quais ativos têm maior potencial de desempenho futuro.
Dependendo de como são configurados, esses sistemas automatizados podem até mesmo executar as transações de forma independente.
No entanto, é importante não confundir o trading quantitativo com o algorithmic trading: apesar de ambos terem semelhanças e serem comuns em fundos quantitativos, eles são modelos distintos.
Vamos explorar essas diferenças mais adiante.
O processo do quantitative trading pode ser dividido em duas fases principais: a criação do sistema e seu funcionamento diário.
Os sistemas de trading quantitativo são compostos por quatro componentes principais: definição da estratégia, backtesting, sistema de execução e gerenciamento de risco.
A definição da estratégia foca em aspectos como a frequência das operações, enquanto o backtesting se encarrega de prever os dados futuros.
O sistema de execução lida com o nível de automação das transações, e o gerenciamento de risco foca na mitigação de possíveis ameaças ao capital investido.
Essas são descrições gerais, e cada componente tem funções adicionais e responsabilidades secundárias.
Você lembra como era complicado encontrar um novo destino na cidade há algumas décadas? Era necessário perguntar a parentes, amigos e até mesmo estranhos para se certificar de que não estava perdido. As cenas clássicas de filmes mostravam personagens confusos tentando decifrar enormes mapas de papel.
Felizmente, hoje em dia não precisamos mais enfrentar esses desafios. Com apenas alguns toques no celular, os aplicativos nos mostram o melhor caminho a seguir.
O mesmo avanço ocorreu no mundo dos investimentos. Em fundos quantitativos, em vez de gestores analisando manualmente dados, históricos de preços e padrões, são os computadores que assumem essa tarefa, total ou parcialmente.
Com o trading quantitativo, as negociações tornam-se mais precisas, pois os algoritmos eliminam o subjetivismo da análise humana. Isso não significa que a análise humana seja desconsiderada, mas que os modelos matemáticos atuam como especialistas na identificação de padrões inquestionáveis.
Ambos, quantitative e algorithmic trading, são usados por fundos quantitativos, mas possuem estruturas distintas, como percebemos.